中新網(wǎng)2月2日電 據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，花旗集團(tuán)倍受爭(zhēng)議的歐洲債券交易規(guī)模和影響可能遠(yuǎn)超出此前預(yù)期。市場(chǎng)認(rèn)為花旗集團(tuán)可能計(jì)劃了“更大規(guī)模”的交易。
花旗集團(tuán)在去年8月2日“炮轟”泛歐電子交易平臺(tái)MTS，在數(shù)秒鐘內(nèi)就拋售了數(shù)百億歐元，多次超過月平均交易額�？涨暗慕灰讛�(shù)額使交易系統(tǒng)應(yīng)接不暇，最終允許花旗集團(tuán)實(shí)施“僅”156億美元的賣單。而當(dāng)天MTS交易總額不過280億歐元，花旗占據(jù)一半。
這個(gè)世界最大的金融集團(tuán)在當(dāng)天的交易中，又迅速以較低價(jià)位買回了其中的40億歐元，從中盈利約1700萬歐元。
“干掉一部分較小的交易商”，這是花旗集團(tuán)在這樁不光彩交易發(fā)生前的一份內(nèi)部備忘錄。《金融時(shí)報(bào)》本周二公開了這份內(nèi)部備忘錄。
備忘錄詳細(xì)說明了這一交易策略，可以造成歐元區(qū)國(guó)債市場(chǎng)的波動(dòng)，使其從中獲取豐厚利潤(rùn)。這份標(biāo)明日期為2004年7月20日的文件記錄顯示，花旗希望“能夠改變目前的歐洲政府債券市場(chǎng)，在歐洲建立一個(gè)類似美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的由少數(shù)投資銀行控制、透明度較低的債券市場(chǎng)，假以時(shí)日，這個(gè)市場(chǎng)將淘汰一批小型交易商”。
MTS首席執(zhí)行官吉安盧卡•加比對(duì)此感到“震驚”。他稱：“作為一個(gè)受到監(jiān)管的市場(chǎng)，我們有責(zé)任得到此類信息，我將寫信給花旗集團(tuán)�！�
歐洲各國(guó)政府也對(duì)花旗集團(tuán)的行為表示不滿，稱其行為“擾亂了整個(gè)市場(chǎng)”。MTS在此次交易后對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性施加了更為嚴(yán)苛的限制，這直接導(dǎo)致歐洲政府融資成本的上升。以德國(guó)和英國(guó)為首的歐洲財(cái)政當(dāng)局已經(jīng)著手調(diào)查此事。英國(guó)金融服務(wù)局(FSA)已經(jīng)對(duì)花旗事件展開調(diào)查，而德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)Bafin更表示該機(jī)構(gòu)已將花旗集團(tuán)一案轉(zhuǎn)交給法蘭克福的檢察官，其理由為，花旗集團(tuán)的債券交易涉嫌市場(chǎng)操縱。
MTS電子交易系統(tǒng)是歐洲各國(guó)政府為提高債券的可交易性而開發(fā)的一個(gè)交易系統(tǒng),它要求55個(gè)做市商必須在限定的買賣差價(jià)范圍內(nèi)每天提供至少5小時(shí)的實(shí)時(shí)雙邊報(bào)價(jià)(包括數(shù)量)，以確保歐洲政府債券市場(chǎng)的流動(dòng)性。而在實(shí)際操作中，銀行可以在任何一次交易中買賣5只或10只不同債券�；ㄆ煺亲プ×薓TS這一特殊規(guī)則而獲取暴利，并且讓其他交易商“合法地”蒙受了大致相等的損失，還迫使MTS管理機(jī)構(gòu)緊急通過了一項(xiàng)限制交易量的措施。
